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第二天，乾隆派出护送小玉兰秘密南下的正白旗参领，带着一封信匆匆回宫复命。他告诉乾隆，景山的小院已经乱成了一团，昨天夜里，小玉兰偷偷从小院离开，那的丫鬟宫女竟然都没有发现，今天一早发现时，桌上只剩了一封信。为这事，主事的宫女已经悬梁自尽，其他人参领把他们交给了内务府，全收押了起来。
小玉兰自己走了？这情况让乾隆大吃一惊。乾隆连忙打开那封信，信上字迹清秀工整，足足有三页之多，确实是小玉兰的笔迹，但显然是早已准备好的。信里的内容无非是向乾隆道别，同时解释了自己没有遵照乾隆安排的原因。一是，自己进宫前，父亲曾告诉自己，他在北京有个海宁的同乡，做些药材生意，是他过命的朋友，可以投奔。小玉兰打算托他帮助自己回去。这样，自己的去向宫里的人不会知晓，可以免去很多麻烦。
二是，自己还无法接受离开骨肉的痛苦，打算先去天目山找一位净月师太。自己三年前与净月师太有过一次偶遇，她曾为自己算过一命，自己今天的际遇与净月说的一般无二。想来想去，应该是宿命难了，想再去拜访一下她，也许从她那里可以得到一些宽慰。
三是，她不准备再回广泰班，既然要隐瞒这件事，索性彻底一些，从此隐姓埋名，恳请乾隆不要在派人找她。
小玉兰还说她带走了所有的曲谱词牌，希望能让这些戏流传下去，恳请乾隆好好照顾自己的儿子。
看完信，乾隆颓然靠在椅子上。以她对小玉兰秉性的了解，她的不辞而别也在情理之中，但她一个孤身女子，又刚刚产子数天，如何能出的了戒备森严的景山？难道又是当年的女扮男装？小玉兰是个心里憋不住事的性格，她虽比寻常女子多一些生活的历练，但并没有什么离奇的经历。如果真有净月算命的事，为何自己从未听她提起过？
关键是他与小玉兰有个一年之约，为什么信里她只字未提？重重疑点让他不得不怀疑信的真实性。可他为难的是，这件事本身就是秘密安排进行的，没有理由大规模的彻查，如果这封信是真实的，他的彻查岂不是不打自招？无奈之下，他只有让那正白旗的参领，火速去找那个在北京做药材生意的海宁客商，一定要查出小玉兰的下落。
几天之后，乾隆听到了他最不愿听到的消息，整个北京只有一个做药材生意的海宁客商，但这个人根本不认识什么广泰班的吴敬初，而且这个人十几岁就离开了海宁，十几年没有回去过。
几个月后，参领又带来了新的消息，天目山没有什么叫净月的师太。广泰班的吴敬初也没有见过女儿回来，他也从没有做药材生意的同乡好友，更不认识什么净月师太。
不知为什么，听到这些消息，乾隆并不觉得惊讶。他内心里反而希望信里的内容都是小玉兰编造的，目的只是希望自己不再派人寻她。可如果这封信彻彻底底就是假的呢？乾隆固执的一次次否定这个让他心魄俱寒的想法。
私访小玉兰的事整整秘密进行了一年，乾隆所动用的正白旗特务网的人力，几乎和调查天地会的人力相仿，以至于朝堂上慢慢流传出一个新的说法，天地会的人已经潜入了宫里。让乾隆哑然失笑的是，这个传言一出，再没人琢磨储君之位的事，后宫反而是一片祥和之相。
但随着时间的推移，乾隆对小玉兰的思念之情，也许说是对她的下落之谜成了难了的心病。第二年，他还是决定按照当年之约下了江南。
天子移驾，惊扰的百官，倒霉的是百姓。朝中的忠直之士纷纷上书劝谏，希望皇上体恤民生，收回成命。但这一次，以往从谏如流的乾隆显得非常固执，一一驳回了奏本。很快，关于皇上下江南真实目的传言流进了朝臣的耳朵：乾隆南下是为了秘密布置对天地会的撤底剿灭，安抚江南士子。这事关国本的原则问题，没有人再敢表达反对的意见。
但这一次南巡，依旧令乾隆失望，没有找到任何小玉兰下落的线索。四布的眼线否认了广泰班的人与小玉兰有任何的接触。乾隆甚至在扬州征召了江南大部分出名戏班，也没有听到熟悉的曲牌。
乾隆并没有就此放弃，之后又有第二次，第三次的江南之旅，但小玉兰如同一缕淡淡散去的清烟，只存留在乾隆的记忆里。